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自動売買のポートフォリオはリスク分散ではなく資金効率重視。

FXの自動売買におけるポートフォリオは、リスク分散の為に「違う通貨」「違う手法」「違う時間軸」「違うリスク」のEAを組み合わせるのが正解だと言われていますが、本当なのでしょうか?同じ通貨でもいいのでは?同じ手法でもいいのでは?本当に大事なのは「利益効率」「資金効率」です。



こんにちは!ブログ管理人のasajiroです。



今日の話は、
EA販売業者やEA紹介アフィリエイターには
耳が痛い話だと思います。



「禁句」と言ってもいいかもしれません。



禁句.jpg



何の話かというと



「自動売買のポートフォリオ」に関する話です。



私、現時点で自動売買の経験は約4年となります。



Penguin祭りに喜んだり、
大ドローダウンに泣いたり、
某EAにやられたり、
自分の失敗を恨んだりしながら、



弛むことなく、4年続けて来ました。



大きな利益を産んだ口座もありますし、
破綻してしまった口座もあります。



現在では、



複数の口座にて複数のEAを回転させつつ、
各口座ごとにポートフォリオを組んで、
コツコツと利益を出しています。
(ブログで公開している口座はその一つです)



で、



ポートフォリオについて



4年掛かって得た結論。



ポートフォリオは、

リスク分散のタメにするのではなく、

利益効率を高めるためにするべきである。



というモノです。



「はあ?」



はあ?.jpg



という顔をしてる人もいるかと思いますので、



詳しく、



説明しよう!



説明しよう.jpg



よくFXの教科書には



「リスク分散のためにポートフォリオを組め!」



と書いてありますよ。



そう言ってる人も多いですし、
私もメルマガの中でそう言ってます。



間違っちゃいません。



間違っちゃいませんが、
ちょっと意味合いが違うのです。



この「リスク分散」のイメージは、



「リスクが高いEAとコツコツ型EAを同居させる」
「Aが負けた時はBが勝つ」
「スキャルEAが負けた時はスイングEAが勝つ」



といった「リスクを担保する」イメージですが、



はっきり言ってこれは「理想」です。



現実的に、そんな上手い具合に
「Aが負けた時はBが勝つ」なんてことは滅多に起こりません。



今まで、そんな場面ありました?



ほとんど無かったでしょ?



どちらかというと、



AもBも負ける!というパターンが何故か多いです。



負ける.jpg



リスクが高いEAはいつも、
コツコツ型のEAの利益を丸呑みしてしまうのです。。



つまり、



「負けを打ち消す」「負けを補填する」といった意味の
リスク分散はあまり意味が無いのです。



違う通貨ペア・違う手法のEAを入れたからと言って



リスク分散にはならないのです!



そして、「リスク分散」の名のもとに「成績イマイチなEA」「リスクが高いEA」を入れてしまう人がどれだけ多いか?



「うわ、EURUSDばっかりだよ。違う通貨ペアのEAを入れなきゃ!」



と思ったことないですか?



しかし、それも組み方次第なのです。



絶妙な石積み.jpg



私の考えるポートフォリオの極意は、



「成績の良いEAを使い、資金効率を高めること」



この条件に合っていれば、
使ってるEA全部「EURUSD」でもいいのです。
使ってるEA全部「スキャルピング」でもいいのです。



どういうことかというと、



1、EA単体のリスクヘッジ機能が高い。
(純粋に成績が良いEAだけを選ぶ)

2、違うタイミングでエントリーする確率が高い。
(多少の被りは良しとする)



という条件でEAを選ぶのです。



要は、EA単体でリスクを限定出来るEAを使って、
(ストップが入っている、的確な損切りが入る、大負けしない、など)

資金を休めること無く回す!
(エントリーが過剰に集中しない)



いつもより多く回っております。.jpg



「いつもより多めに回っております!」



というイメージです。



EA一つ一つがリスクをヘッジし、
なるべく違うタイミングでエントリーすることで市場リスクを押さえ、
資金効率を高めて利益を出す。



これが理想。



(もちろん、これは単なる理想であり、自分の思った通りにはならないことが多いです。笑)



資金を出来るだけ休めない!



というのがポイントで、



ポートフォリオは、
この資金効率を高めるために組むべきだと思うのです。



成績のいい一つのEAを
高Lotでバリバリ運用するのも非常に良い方法なのですが、
それだとコケた時のリスクがデカイし、
エントリーが無い時はつまらない
エントリーが無い時は資金が遊んでる状態になってとても勿体無いのです。



働き者.jpg



「働き者には、目一杯働いてもらう」



という・・・渡る世間は鬼ばかりなイメージです。
(ま、ソフトですから。働いて貰いましょう)



もちろん、取れるリスク容量によって
爆発的な組み方をしたっていいし、
安全型に組んだっていいのですが、
(これは個人の考え方次第)



単純に、
「違う通貨ペアだから」とか
「違う手法だから」と言って
EAを購入しちゃうのはどうかと思うわけですよ。



というわけで、



ポートフォリオに入れるEAの条件としては、



・EA単体がリスクを限定したものであること!
(マーチン、ナンピン、トラリピなどは避ける!)

・成績が良いこと
(フォワードテストを絶対確認)



この2つが必須。



その上で、



・全体の利益効率、資金効率
(出来るだけ資金を休めない)



を考えてポートフォリオを組むといいと思いますよ。



例えば、
私が現在基本にしている組み合わせは、



WhiteBearV3(EURUSD)
WhiteBearZドル円版
WhiteBearZユーロ円版



です。



それぞれがリスクを限定出来るEAであり、
成績が非常によく、
バラバラにエントリーすることが多いです(多少は被りますが)。



もちろん、EAにも調子の波がありますし、
苦手な相場得意な相場がありますので、
Lotの調整・オンオフをしてあげることも大事ですよ。



リスクの高いEA(マーチン、ナンピン、トラリピなど)は、
ポートフォリオには入れるべきではありません。
別口座で単体にて運用しましょう。
「口座破綻してもいい」という金額だけ入れてね。



参考までー。



管理人おすすめ口座はMyFXMarketsです。
MyFXMarketsを使ってます



いつも応援ありがとうございます〜。





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