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WhiteBearシリーズのポジション数は1個じゃダメなの?

スキャル系EAのポジションは1個にしてLot上げちゃダメなの?MAX3個とか5個とかのドローダウンは勘弁して欲しいんですけど・・・。



こんにちは!ブログ管理人のasajiroです。



メルマガ読者のKさんから
興味深い質問が来たのでシェアしておきます。



「ラッコさんのEAは、
ポジションを3つだったり、
5つだったりもちますよね。

このパラメータを1にして、
ポジションひとつのみでの運用では、
ダメなのでしょうか?」



という質問です。



うーん。良い質問です!



良い質問.jpg



きっと同じような疑問を持ったことある方いると思いますよ。



BOOWYの再結成はないのか?じゃなくて、



スキャルEAのポジは1個でいいのでは?



というシンプルな疑問です。



ポジを1個にして、リスク限定して、
その分Lotを上げればいいような気がしますもん。



もちろんご自身でバックテストなどを行った上で、
そういう運用の仕方をしても良いのですが、



基本的に



・ポジション数は最も利益効率が高くなるように最適化されたもの



なのであります。



つまり、



EA製作者が



何度も何度も何度も何度も廃人になりながら、



廃人.jpg



何度も何度も何度も何度も蘇りながら



何度でも蘇るさ.jpg



バックテストを行い、



「ポジション◯個が一番利益効率が良い」



と判断した数値なのです。



リスクマネジメント上、
ポジション一個が最も低リスクになるのは当然です。



しかし、ポジション1個は「利益効率」が良いとは限らないのです。
(もちろんEAによって良い場合もある)



特にスキャルピングの場合、
リミットのpipsが小さいですよね。
6pipsとか7pipsを取りに行くわけです。



そして、そうそうチャンスがあるわけではありません。



これが1ポジだと・・・一回のチャンスで6pips取ってお終い。



週に2回チャンスがあったとして、
週にMAX12pipsの勝ちとなりますが、
実際建値決済も多いですから、
週に1〜2pipsってこともあるわけです。



このEA・・・あなたは運用したいですか?
高いお金出して買いたいと思いますか?



王道スキャルピングはただでさえ地味なのに(笑)、
さらに地味になっちゃいますね。



だからと言って安易にポジション数を増やすわけにも行きません。
単純にポジション数を増やせば当然リスクも高くなるからです。



ナンピンに一生の悔いなし.jpg
ナンピンEAは基本的に扱いが難しいです。



でも、



「これはチャンス」とEAが判断した時はどうでしょう?



そういう時に集中してポジションを取り、
上手くクローズ出来たら非常に利益効率が良くなると思いませんか?



この点、EA製作者の腕の見せ所なわけですが、
Penguin(racco)さんのWhiteBearシリーズはこの点が秀逸なわけです。



もちろんEA製作者の判断は
「過去のデータを元にした確率論」ですから未来のことは分かりません。
ドローダウンを起こしてしまうこともありますよ。



でも、それは「許容しなければならないリスク」でありまして、
ドローダウンが怖いのであれば・・・自動売買は出来ないのです。



つまり!



ドローダウンを想定した上で、
しっかり「資金管理」をやること!



これが一番大事なことなのです。



デブになりそうな時.jpg
3段目のEmはAmの間違いかなー。



これが一つのポジで大きくpipsが取れるスイング系EAであれば、
1ポジでもいいんですけどねー。



それからクローズに関して。
これも複数ポジを取ることでドローダウンを防いだりするのです。



WhiteBearシリーズの多くは、
一つのポジションがクローズすると
他のポジションも全て決済されるケースが多いです。
(多少時間がずれることもありますが)



つまり、バラバラに取ったポジションのどれかが、
クローズフィルターに掛かれば
全てのポジションが決済されるわけです。



もちろん皆まとめてあの世行きの場合もありますし、
放っときゃ皆利確したのに!って場合もありますが、
複数のポジションを取ることで、
リスクをヘッジ出来る場合もあるわけです。
(ポジション数によってクローズの仕方も変わります)



というわけで、



WhiteBearシリーズに限らず、



EAのポジション数は、
EA製作者が鼻水垂らしながら
何度も何度もバックテストを行って決定した
最適かつ最高の数値でありますので、



何度でも躓く.jpg



基本的に変える必要はありません。



もちろん、
それが「完全なる正解」というわけではありませんよ。



利益効率を押さえてでもリスクを低くしたい場合もあるでしょうし、
「運」が悪くて大ダメージを食らうことだってありますしね。



未来の相場は誰にも分かりませんから。



Penguinさんも



「うーむ。デフォルトでは3個にしたけど、もしかしたら4個の方がいいかもしれません」



とか良く言ってますよ(曝)。



繰り返しますが、



大事なの資金管理です。



ドローダウンを想定してLot編成をしましょう。




WhiteBearZのEURJPYはいいですよ。ほんとに。

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いつも応援ありがとうございます〜。





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FX自動売買における資金管理の考え方

FX自動売買において、重要なのはEAの性能よりも、EA運用者のスキル。
運用者のスキルは大きく分けて、資金管理・リスク管理・EA選択の3つです。



こんにちは!ブログ管理人のasajiroです。



FX自動売買の基本・・・についてはメルマガの中で詳しく述べているのですが、
ブログ上でも簡単にまとめておきます。


今日は「資金管理」について。


FXを行う上で、最も大事なのがこの「資金管理」です。
なぜなら、この資金管理を怠ると「一撃口座破綻」→「退場」となるからです。



ジダン退場.jpg
頭突きはしちゃダメ(笑)。ジダン「いや。わかってんだけど頭にきちゃってさ」



では、自動売買における「資金管理」とは
どのようにすればいいのでしょうか?


諸説あるかと思いますが、ここでは簡単に。分かりやすく。


「損失は資金の5%以内にする」


これだけ。


簡単でしょ。


まあ、この5%というのはasajiroの推奨値です。
個人がとれるリスクの範囲内であれば10%でも構いません。


簡単に言うと、一回の負けで減る資金量を限定しましょう!ということです。
勝ちではなく、負けを元にLot設定をしよう!ということです。



長友退場1.jpg
お、おれのファウル?



例えば、資金が2000ドルの場合。


2000ドル×5%=100ドル。


つまり、一回の負けの許容範囲は100ドルだということです。
で、使用するEAのストップが仮に50pipsだとしたら、
運用するLot数は0.20Lot(2万通貨)という計算になります。


これなら、例えストップに刺さっても損失は100ドル。


全体的に見て、資金の5%となりますので全然大丈夫ですね。
EAのLot設定をする場合は、こういった思考でするようにしましょう。



長友退場2.jpg
後悔しても遅い・・・。FXにおけるレッドカードは「口座破綻」。



次に、EAが同時に4つのポジションを取る場合。
先ほどの例で言うと、負けの許容範囲は100ドル。ストップが50pipsだとすると、
4つのポジションが全てストップに刺さったと仮定して・・・
運用するLot数は0.05Lot(0.5万通貨)となります。


しかし、EAによっては、


「滅多に負けることはない」
「滅多にストップに刺さらない」


という「WhiteBear V1」のような高勝率EAもありますよね。
こういったEAの場合は、多少リスクの%を上げてもいいと思います。


しかし、全てのポジションがストップに刺さる!
というリスクは常に念頭に置いておきましょう。



リーニー退場.jpg
審判「植毛しちゃダメ!」ルーニー「え、まじ?」



次に、複数のEAを同時に運用する場合。
自動売買における醍醐味「ポートフォリオ」を組んでEAを運用する場合。
このケースはポートフォリオの組み方によります。


全く違う通貨で、全く違う手法で、全く違う時間軸で運用するならば、
EA毎に「資金の5%」を当てはめても構わないでしょう。


しかし、同じ通貨で、同じような手法で、同じ時間軸で運用するならば、
それだけリスクが高まります。単純に「資金の5%」を当てはめると危険です。
ポジション数を制限したり、「資金の3%」にしたりする必要があると思います。
そしてトータルで考える必要があります。
この辺は、個人の考え方やセンスによると思います。



イチロー退場.jpg
審判「退場!」イチロー「なんだとこの!」



最後にストップが入ってないEAを使う場合。
マーチンゲール型やトラップ型のEAで、ストップが入ってないタイプのEAを使用する場合は、
自分で「ストップを想定」して下さい。


え、想定って?


という方はストップ無しのEAは使わないように。
例え、ストップ無しのEAでも「資金の●%」という考え方は必須です。
最初に言った通り、この考え方が出来ないと「口座破綻」となるからです。


マーチン型のEAでも「自分で損切り」出来る方ならば問題ありませんが・・・
膨らんだ含み損を「損切り」するのは想像以上のストレスです。


初心者には無理。


なので、例えばストップの位置を「100pips」と「想定」します。
100pips逆行したら「損切り」をすると仮定します。
「その時の損失が資金の●%」になるようにLot設定するわけです。


また、マーチン型の場合、
ナンピンする度にLot数が増えますので・・・その点も考慮しないといけません。
ナンピンの数、マーチンの倍率等も考慮してLot設定をしましょう。


そして、実際に「手動でストップ」を入れることをオススメします。


・・・というか、初心者の方は、
ストップ無しのEAは基本使わないように(笑)。


レベル1の猛獣使いがドラゴンを従えるようなもんです。


ドラゴン.jpg
↑(笑)



経験を積んだマーチンマスターやトラップマスターならいいですけどね。
まあ・・・難易度は高いと思います。



というわけで、


EAを扱う場合は、必ず


「資金の●%」という考え方を忘れないようにして下さいね。


併せて「必要証拠金と余剰証拠金」も理解しておいた方がいいです。
自分が扱ってるブローカーのレバレッジだと「何Lotで証拠金がいくら必要」なのか?
これを知っておかないと口座がパンクしちゃいますから。



以上、今日は資金管理のお話でした。




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応援有難うございます!





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